«Роман Абрамович только что стал владельцем «Челси», и позже я узнал, что, когда я только подписал контракт, они хотели отдать меня в аренду ЦСКА… Мой отец отказался от идеи отдать меня в аренду ЦСКА и решил не говорить мне об этом… В том сезоне я сыграл 50 матчей — 25 в стартовом составе, плюс 25 раз выходил на замену. Я много играл в футбол. Я рад, что не уехал в Москву, — рассказал Коул изданию FourFourTwo.
Коул играл за «Челси» с 2003 по 2010 годы. Полузащитник выиграл с лондонцами 3 чемпионата Англии, Суперкубок 3 Кубка и 2 Кубка Футбольной лиги. Стал финалистом Лиги чемпионов.
