Мадридцы приобрели права на Вальехо в 2015 году. С того момента футболист провел в майке «Реала» 35 игр. В них он забил один мяч и оформил один ассист.
В составе «Реала» Хесус Вальехо выиграл две Лиги чемпионов, один раз поднимал над головой чемпионский титул Ла Лиги, а также завоевывал ряд других важных трофеев. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в 1 млн евро.
